Montag, 1. März 2010

Origami

Hallo Norbert,

an Origami kann ich nichts verkehrtes erkennen. Aber ich denke ich weiss,
was Du meinst. Du fragst nach dem Naehrwert.
Den versuche ich nochmal in ein paar mehr oder weniger schlichte Worte zu fassen.

Ich denke die Theorie komplexer Systeme hilft ein besseres Verstaendnis fuer
Vorgaenge wie z. B. eine Wirtschaftskrise zu erreichen. Ein besseres Verstaendnis
hilft hoffentlich solche Fehler in der Zukunft zu vermeiden.

Immerhin waere neben ein paar Banken das weltgroesste Versicherungsunternehmen
zusammengebrochen, haette der Staat nicht Mrd. zugeschossen. Warum also hat die gaengige Versicherungsmathematik im Fall von AIG und CDS's versagt?

Antwort: Weil der erste Satz einer jeden Wahrscheinlichkeitsrechnungs
Grundlagenvorlesung missachtet wurde. Wahrscheinlichkeitsaussagen gelten
NUR bei von einander unabhaengigen Ereignissen. Sicherlich haben die AIG Mathematiker
Korrelationen ueberprueft. Aber sie haben schlicht uebersehen, das in komplexen
Systemen Korrelationen nicht zeitinvariant sind. Vielmehr ist es so, dass beim
Erreichen von kritischen Punkten auf einmal alle Gasmolekuele, die sich bis dahin
stochastisch unkorreliert der Brownschen Bewegung hingegeben haben, schlagartig "wissen"
das jetzt von Waermeleitung auf Konvektion umgeschaltet wird und sozusagen im
Gleichschritt zirkulierende Stroemung angesagt ist und eben nicht mehr unabhaengiges
brownsches Hin und Her. Du wuerdest diesen Phasenuebergang wahrscheinlich als
Massenphenomen bezeichnen. Die gleichen Aktienprofis die am Freitag
noch horrendes Geld fuer den Erwerb von Aktie xyz bereitgestellt haben, wissen
am Montag das Verkaufen angesagt ist = Panik.
Die gleichen Haendler, die Jahre lang am Interbanken Geldmarkt kurzfristiges
Geld hin und her geschoben haben wissen schlagartig alle am gleichen Tag,
das einander nicht mehr zu vertrauen ist und der Geldmarkt ist von heute auf
morgen trocken.

Kein gaengiges stochastisches Modell beruecksichtig soetwas. Auch die
DSGE Modelle der Notenbanken nicht und die versicherungsmathematischen
Modelle erst recht nicht. Es kommt in den tollen Spreizblaettern dieser Welt,
die alles zu optimieren suchen einfach nicht vor. D.h. aber nicht, das es das
nicht gibt und daher halte ich das Origami der Theorie komplexer Systeme
fuer relevant und brand aktuell. Die Ignoranz und hartnaeckige Negierung
der Relevanz durch die Mainstream Oekonomen ist allerdings beaengstigend.

Wenn ich mir anschaue mit welch primitiven statischen Modellen angehende
Volks- und Betriebswirte gehirngewaschen werden, laeuft es mir eiskalt den
Ruecken runter. Nehmen wir mal das schoene IS LM Model wo durch
vier Quadranten gejagt die "Regelung" des Geldmarktes und Zins bzw des
dargestellt wird.

Darin wird so getan als wuerde die Regelung mit unendlicher Geschwindigkeit
von statten gehen. Das durch eine reale Verzoegerung (die Klimmzuege ueber
sticky prices und sticky wages amuesieren mich jedesmal) im Regelkreis,
also einer endlichen Antwortzeit auf externe Stoerungen, aber bei einer
dynamischen Betrachtung  aus der stabilisierenden Gegenkopplung eine
alles aufschaukelnde Mitkopplung werden kann, kommt nicht vor.

Wer auf Basis solcher primitiver Vorstellungen in einer hoch dynamischen
Umgebung wirtschaftliche Entscheidungen faellt muss zwangslaeufig Fehler
machen.

Ich habe es in meiner Branche oft genug erlebt, wie hochintelligente Menschen
blind ihren Modellen und Simulationen vertraut haben und nur die komischen
Fragen eines erfahrenen Graurueckens das Versenken von hunderten
tausend $ verhindert haben.
In der heutigen IC Entwicklung geht garnichts mehr ohne Simulation am Computer.
Grundlage der Simulation sind ausgefeilte Modelle der
Bauteile, die zu hoch komplexen Schaltungen zusammengefuegt werden.

Ein Klassiker ist die Spannungsversorgung der Schaltung. Hier wird in
der Simulation regelmaessig eine ideale Batterie angeschlossen.
Zwar wird noch ueberprueft ob die Schaltung auch bei Nennspannung +/-10%
funktioniert aber regelmaessig wird von jungen Ingenieuren "vergessen"
das Verhalten in Abhaengigkeit von dynamischen Versorgungsspannungsaenderungen
zu ueberpruefen.

Dazu gehoeren realistisches Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung sowie
ein mit der Batterie in Reihe geschalteter Sinusgenerator der in Frequenz und
Amplitude variiert wird um das verhalten bei dynamischen Stoerungen zu ueberpruefen.
Ich weiss nicht wieviele wunderbare ICs auf dieser Welt fuer teueres Geld
entwickelt und produziert wurden, nur um festzustellen, das es auf dieser Welt
keine idealen Batterien gibt.
Ich vermute einige = sehr teures Lehrgeld.

Das offenbar die gesamte Wirtschaft am blinden Vertrauen auf primitive, unrealistische
Modelle haengt, ist mir unbegreiflich. Das das von den Mainstream Oekonomen
und den neoliberalen Besserwissern nicht nur bestaetigt sondern auch noch verteidigt
wird, ist der absolute Hammer.

Sapere Aude!

Georg

P.S.: Prof. Colander scheint es zu daemmern und er versucht sehr vorsichtig
die Betonkoepfe fuer diese Einsicht zu oeffnen. Siehe:

und 

  

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