Sonntag, 21. November 2010

Heureka!


Auch das Programm Eureqa  (1), das am Cornell Computational Synthesis Laboratory entwickelt wird und auf einem sog. genetischen Algorithmus zur symbolischen Regression aufbaut, findet
 das "log periodic power law" in der Goldpreisentwicklung der letzten Dekade. Und zwar unter anderem in der Form

y=f(ln(c-t))=
A + B*cos(2*pi*3f*(ln(c-t))+D) - E*(ln(c-t))*cos(2*pi*f*(ln(c-t))) - G*(ln(c-t))^2

mit c= kritische Zeit, t= Zeit in Monaten, f= Frequenz der Oszillation, pi= Kreiszahl 
und A=4.77, B=0.15, D=1.4, E=0.05, G=0.17

Die so gefundene Regression ist oben in blau dargestellt. Rot dargestellt sind die Monatsdurchschnittspreise fuer Gold in US$, wie sie z.B. in den Statistiken der Bundesbank zu finden sind. Ich persoenlich denke, das Prof. Didier Sornette mit seinen Thesen einen Schritt zu weit geht, wenn er den Crashzeitpunkt voraus berechnen will. Allerdings teile ich seine Meinung, wenn es um die Bedeutung der Signatur des LPPL als Indikator fuer einen sich anbahnenden Crash geht, wenn gleich die eindimensionale Betrachtung eines Preises ueber Zeit, auch wenn es der Goldpreis ist,  in meiner Vorstellung nicht ausreichend ist, um ein komplexes System wie Wirtschaft und seine Zustandsaenderungen in einem hoch dimensionalen Phasenraum grundlegend zu verstehen. Prof. Sornette's Arbeit koennte da ein erster, laengst ueberfaelliger Schritt in eine Richtung sein, der den Blick dafuer frei macht.

Sapere Aude!

Georg Trappe

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